Dlaczego EUR/USD albo złoto mogą mieć inną cenę u dwóch brokerów? Jedna nazwa instrumentu nie oznacza jednego źródła ceny

Wyobraź sobie trzech dostawców płynności.

1. LP A: 1,10000 / 1,10002
2. LP B: 1,09999 / 1,10003
3. LP C: 1,10001 / 1,10004

Każdy z nich pokazuje realne kwotowanie dostępne w swoim źródle.

Broker lub agregator może pobierać kilka takich strumieni i budować z nich własny feed. Inna firma może korzystać z innego zestawu źródeł.

W efekcie ceny będą bardzo podobne, ale nie muszą być identyczne tick w tick.

Na ekranie możesz widzieć nazwę GOLD, ale pod spodem mogą kryć się różne instrumenty: spot XAU/USD, CFD na złoto, konkretny futures na COMEX albo syntetyczny instrument oparty o inne źródło referencyjne.

Wszystkie opisujemy potocznie jako „złoto”. Nie są jednak tym samym kontraktem. Porównywanie ich tick po ticku może być porównywaniem różnych rzeczy.

TradingView pozwala wybierać symbole pochodzące z różnych giełd, brokerów i dostawców danych.

Ten sam ticker wpisany do wyszukiwarki może zwrócić kilka instrumentów.

Dlatego zdanie „Na TradingView było inaczej” nie kończy analizy. Dopiero ją zaczyna.

Trzeba zapytać: który symbol? z jakiego źródła danych? jaki rynek? jaki typ produktu? Bid, Ask, Last czy inna cena?

Inni dostawcy płynności

Brokerzy nie muszą korzystać z identycznej infrastruktury.

Inny sposób agregacji

Jeden system może wybierać najlepsze dostępne Bid i Ask z kilku źródeł. Inny może działać inaczej.

Spread lub mark-up

Cena dla klienta może zawierać sposób wynagradzania brokera opisany w warunkach rachunku.

Opóźnienie danych

Kilka lub kilkadziesiąt milisekund podczas szybkiego ruchu potrafi stworzyć widoczną różnicę.

Godziny handlu

Nie każdy produkt ma identyczną sesję.

Inna specyfikacja instrumentu

Ta sama potoczna nazwa nie gwarantuje tego samego instrumentu bazowego.

Nie ma jednej uniwersalnej liczby.

Różnica kilku minimalnych kroków ceny pomiędzy dwoma niezależnymi feedami nie jest sama w sobie czymś nadzwyczajnym.

Znacznie ciekawsze są trwałe duże odchylenia, jednostronne anomalie, ticki nieobecne w porównywalnych źródłach, wykonania poza zakresem dostępnych kwotowań i powtarzalny wzorzec pojawiający się wyłącznie w określonych sytuacjach.

Wtedy warto analizować dane dokładniej.

1. Otwórz dokładną specyfikację obu instrumentów.
2. Sprawdź symbol i źródło danych.
3. Porównuj Bid do Bid i Ask do Ask.
4. Ujednolić strefę czasową.
5. Używaj danych tickowych, a nie tylko świecy minutowej.
6. Sprawdź kilka niezależnych źródeł.
7. Zobacz, czy odchylenie było chwilowe czy trwałe.

Dopiero wtedy powstaje materiał do analizy.